Uma VPN geralmente é usada para acessar serviços de outros países mascarando seu IP, ela cria uma rede privada criptografada entre o computador do usuário e o servidor VPN.
Para configurar uma VPN em Windows, vá até a Central de Rede e Compartilhamento, e vá em Configurar Nova Conexão ou Rede. Escolha a opção Conectar um Novo Local de Trabalho, depois em Usar Minha Conexão de Internet.
No Endereço da Internet, crie um nome e coloque o IP referente à VPN, clique em Avançar, e coloque o Nome de Usuário e Senha referentes à mesma VPN.
Aí é só criar normalmente a Conexão. Para usar ela, basta conectar a VPN.
No Linux, procure o ícone de rede do sistema, vá em Conexões VPN e ADD a VPN Connection.
Pode ser necessário instalar alguma ferramenta para isso (dando um apt-get em network-manager ou openvpn, por exemplo), verifique aqui algumas das mais conhecidas para isso: https://hide.me/pt/vpnsetup/ubuntu/openvpn/
Algumas configurações mudam dependendo do sistema, mas no geral, é ir nas Conexões de Rede (Editar Conexões) e em Configurar VPN (ou protocolo PPTP).
No Endereço da Internet, crie um nome e coloque o IP referente à VPN, coloque o Nome de Usuário e Senha referentes à mesma VPN.
Caso a conexão falhe, vá em editar conexões, escolha sua conexão VPN e vá em editar, avançado e marque a opção use criptografia MPPE.
Em Android, abra as Configurações, vá em Mais Redes e em VPN, daí clique no "+" para adicionar uma nova VPN.
Na janela que abrir, crie um nome, coloque o IP referente à VPN e se for necessário, altere o tipo.
Para conectar, basta clicar na VPN e colocar o nome e senha de usuário referente à VPN escolhida.
Se quiser ver se seu IP realmente mudou, veja nesse site: http://www.meuip.com.br/
Esse site contém algumas VPNs grátis para uso: http://freevpnaccess.com/
Caso não deseje ou não possa instalar nada, acesse esse site e use tudo dentro dele: https://nl.hideproxy.me/
PS: Existem outros sites do tipo do Hideproxy, é só procurar por VPN Online
O proxy age como um intermediário entre o usuário e a internet, o IP registrado nessas páginas acessadas é o do proxy e não o seu. Mas ele é apenas um intermediário entre você e a internet e não criptografa nada.
Basicamente, é só ir nas configurações do navegador, e inserir o IP e a porta referente a ele, e depois olhar no site de IP isso. Essas opções valem pra qualquer sistema operacional.
Para fazer o mesmo no Windows todo, vá no Painel de Controle, em Opções de Internet, e na aba Conexão, procure a opção Configurações de LAN.
Em Linux, fazemos isso indo em Configurações da Rede, Rede, Proxy da Rede, lá escolhemos a opção manual e colocamos o IP e a porta pra isso.
PS: Essas opções podem ser acessadas na Central de Rede, clicando em baixo, onde está escrito Opções de Internet.
O Android tem a opção ao usar Wi-fi, antes de conectar, marque a caixa Opções Avançadas pra isso. Para usar na rede da operadora, vá em Pontos de Acesso e no ponto usado para conexão.
Esse site possuí vários proxy grátis para uso: https://free-proxy-list.net/
PS: Nem todo proxy suporta sites com HTTPS e podem ter restrições em sites com o Google. Se o Proxy estiver em uso no momento por outro cliente, ele poderá não funcionar.